B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

В полицентрической модели наряду с административно-деловым центром первого уровня, в качестве которого можно рассматривать район расположения городской администрации, выделяются также административно-деловые центры второго уровня (зона 9, на рис. 4). Для большинства современных украинских городов их расположение и количество соответствует центрам районов по административно-территориальному делению городов. Такой вариант полицентрической модели достаточно хорошо соответствует структуре большинства крупных городов Украины.

Рис. 4. Полицентрическая модель экономического пространства города

6

7

3

1

4

2

9

5

3

8

7

Необходимо отметить, что структура экономического пространства города не является статичной, а подвержена динамическим изменениям, хотя является достаточно инерционной системой. Так, структура городов Украины мало изменилась со времени их массовой застройки в 1960-х - 1980-х гг., но тенденции внутригородской миграции населения и замены внутригородских промышленных зон деловыми и торговыми центрами всё же прослеживаются [3]. Для большинства городов Украины характерны тенденции смещения проживания наиболее обеспеченной части населения в периферийные районы, привлекательные с экологической точки зрения. Также, к городской черте выносится большинство промышленных предприятий, поскольку в центральных районах более выгодным является размещение предприятий торговли и обслуживания. Тем самым украинские города приближаются к городам североамериканского и западноевропейского типа. Поскольку, как будет показано ниже, оптимальное распределение филиалов и отделений банка связано с расположением потенциальных клиентов, построение модели экономического пространства города должно подразумевать не только отражение текущей ситуации, но и выявление тенденций её изменения в будущем.

При формировании сети отделений в экономических зонах города банк в первую очередь должен исходить из необходимости обслуживания целевых групп клиентов, определяемых стратегией его развития. Поскольку различным зонам можно сопоставить различные группы клиентов и соответствующие им виды операций, сформулируем следующий перечень приоритетных направлений деятельности отделений в зависимости от их территориального положения (табл. 1).

Таблица 1

Приоритетные направления деятельности отделений при создании городской сети обслуживания коммерческого банка

п/п

Зона

Приоритеты отделения

 

 

по видам операций

территориально

1

Административный и деловой центр

Все виды операций

Центральные кварталы и площади города

2

Жилые кварталы малообеспеченных слоев и деградирующие традиционные предприятия

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц

Места остановок общественного транспорта

3

Легкая промышленность и оптовая торговля

Обслуживание мелкого и среднего бизнеса

В транспортных центрах зоны

4

Жилые кварталы среднего класса

Все виды операций с физическими лицами

Места, характеризующиеся большими людскими потоками (площади, торговые центры и т.п.)

5

Жилые кварталы зажиточных слоев

Все виды операций с физическими лицами, индивидуальное обслуживание клиентов

Транспортные магистрали

6

Промышленные зоны пригорода

Создание отделений нецелесообразно

7

Жилые зоны пригорода

Расчетно-кассовые и депозитные операции с физическими лицами

Сложившиеся центры торговли и услуг

8

Тяжелая промышленность

Обслуживание юридических лиц

Административный комплекс целевого предприятия

 

 

Расчетно-кассовое обслуживание физ. лиц

Проходные ворота заводов

9

Деловые центры второго уровня

Все виды операций

Центральные кварталы и площади района

представить в виде разности связанных с этим доходов и расходов

Более точно расположение отделений определяется исходя из экономических критериев. Поскольку банк, является

)

коммерческим предприятием, целью открытия нового отделения можно считать максимизацию прибыли , которую можно

(I) (Е)

и расходов :

тахР = I )-Е (х1), (1)

где Х;- - 1 -й вариант местоположения нового отделения.

Расходы по отделению банка, в контексте рассматриваемой задачи, можно представить таким образом:

где е0^аГ£ - первичные расходы на создание нового отделения,

е0сот( - постоянные расходы на содержание помещения отделения,

егех( - прочие расходы, не зависящие от местоположения отделения.

В первичные расходы включаются затраты банка на получение места для отделения, а также подготовку помещения. К постоянным расходам относятся арендные отчисления и коммунальные расходы. Остальные расходы, включая оборудование помещения мебелью и оргтехникой, набор и содержание персонала и тому подобное, относятся к прочим, поскольку не зависят от конкретного положения отделения.

Дополнительные доходы банка вследствие открытия нового отделения можно представить в виде некоторой функции от количественного и качественного прироста клиентской базы:

1 (Ц ) = ф(М),,Хг ),     g е СС , (3)

где Л (Ц^ - изменение количества клиентов банка g-й группы,

ОЭ группировка целевых клиентов банка, принятая в его маркетинговой стратегии.

Следует отметить, что в выражении (3) учитывается общее изменение клиентской базы банка, то есть привлечение новых клиентов.

Наибольшую сложность при оптимизации модели (1)-(3) представляет нахождение значений функции

Наиболее целесообразно в этом случае использовать для определения доходности будущего отделения метод аналогов, при котором среди всех отделений филиала определяются наиболее близкие по параметрам расположения и структуры клиентской базы, после чего параметры доходности этого отделения определяются как стандартные для данного банка и затем используются как база для расчета показателей клиентской базы вновь формируемого отделения. При этом в простейшем случае функция

ф(Л^1, Х{ ) имеет вид:

где коэффициент а1 определяется исходя из условия конгруэнтности местоположения двух отделений:

Х1 = Хз => а1 = а, . (5)

В случае невозможности использования метода аналогов (например, ввиду небольшого количества имеющихся отделений) возможно применение экспертного метода.

Для определения параметра (изменение клиентской базы) в этом случае можно предложить следующие

приближенные методы:

1. Вычисление посредством определения ареала доступности отделения банка.

2. Непосредственный подсчет количества потенциальных клиентов.

В первом случае первоначально на карте города строятся изохроны транспортной доступности, то есть линии, соответствующие граничным значениям ожидаемого времени проезда до отделения. Совокупность изохрон, построенных для различных отделений банка образует метрику экономического пространства города, по критерию транспортной доступности [3]. Численность граждан, живущих и работающих в пределах изохрон отделения, составляет основу для определения его клиентской базы.

Второй метод является более трудоемким, но позволяет получить более достоверные данные, особенно, если в районе предполагаемого отделения работают конкурирующие банки, предлагающие схожие услуги. Сущность метода заключается в непосредственном подсчете количества проходящих и проезжающих на автомобилях в зоне видимости отделения людей. На основании наблюдений строится временной график плотности людского потока, который позволяет делать выводы о количественном и качественном составе клиентской базы.

Необходимо отметить, что для нахождения коэффициента использования клиентской базы по формуле (5), банк должен располагать соответствующими наблюдениями по большинству своих отделений.

Выводы: Предложенный в статье комплекс моделей и методов формирования сети обслуживания коммерческого банка в экономическом пространстве города позволяет формализовать процесс выбора и оптимизации месторасположения вновь открываемых отделений. Дальнейшее развитие обозначенной темы должно предусматривать совершенствование режима работы отделений коммерческого банка, на базе учета динамики изменения клиентских потоков.

В работе рассмотрены основные концептуальные подходы к вопросам обоснования принципов построения сети филиалов коммерческих банков

РЕЗЮМЕ

В роботі розглянуті основні концептуальні підходи до питань обгрунтування принципів побудови мережі філіалів комерційних банків

SUMMARY

Basic conceptual approaches to the questions of ground of principles of construction of network of branches of commercial banks are considered in work

Keywords: network of commercial banks, models and methods of forming of network of maintenance of commercial bank, profits of bank

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1.Бургомистренко Филиал или представительство: вопросы стратегической целесообразности /А.А.Бургомистренко // Финансы и кредит, 2006. - № 33 (237). - С. 17-21.

2.Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради, 2001. - № 5-6.

з.Занадворов B.C., Ильина И.П. Теория экономики города/В.С.Занадворов, И.П.Ильина. - M.: Изд. дом ВШЭ, 1999. - 175 с.

УДК 330.4 (045)

МОДЕЛИ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ В АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Клебанова Т.С., д.э.н., проф., ХНЭУ Сергиенко Е.А., к.э.н., доц., ХНЭУ Гурьянова Л.С., к.э.н., доц., ХНЭУ

Современный этап в развитии Украины и России характеризуется усилением несбалансированности экономического пространства и неравномерностью социально-экономического развития регионов. Это приводит к росту угрозы дезинтеграции и формированию кризисов, как на национальном, так и региональном уровнях. Экономические кризисы вызывают серьезные изменения в движении различных ресурсов, негативно отражаются на социально-экономической ситуации всех стран. Так, в результате финансового кризиса валовой внутренний продукт (ВВП) России и Украины только за 2009 год сократился на 7,8 % и 14,8% соответственно.

Нестабильность и непредсказуемость развития кризисных ситуаций свидетельствуют о необходимости совершенствования методов управления кризисами. Перспективным направлением исследования экономических кризисов является теория катастроф, которая представляет собой концептуально-методологическую основу изучения и прогнозирования неустойчивости различных систем [1, 6, 7]. Ее суть заключается в том, что система, накопив в процессе развития критический запас противоречий и изменений, будучи подверженной воздействию различного рода флуктуаций, в том числе случайных, в определенный момент (период) скачкообразно меняет свое качество, переходя на новую траекторию развития (аттрактор развития). Условная точка, в которой происходит смена качества, называется точкой бифуркации (или катастрофы), а сам процесс устойчивости по своим проявлениям носит катастрофический характер, может приводить как к переходу на какую-либо ветвь развития из многих возможных, так и к гибели или разрушению системы. На практике прогнозирование потери устойчивости и смены качества социально-экономической системы с помощью теории катастроф осуществляют различными способами. Один из них - это построение модели катастрофы в экономической системе на основе данных о взаимосвязи переменных, характеризующих ее поведение.

Социально-экономическая система - ступенчатая, многоуровневая система, и любая неопределенность, случайность во входных параметрах в нижних уровнях приводит к неопределенностям и случайностям в выходных параметрах подсистем более высокого порядка и системы в целом. В такой системе по характерным признакам, можно предположить, что она содержит катастрофу. О наличии катастрофы свидетельствуют специальные критические точки семейства потенциальных функций, которыми описывается система. К числу основных признаков катастроф или «флагов катастроф» относятся [2, 5, 6]:

1) модальность - это свойство системы, заключающееся в том, что при некотором значении управляющих параметров возможны несколько положений равновесия системы (несколько мод) в некоторой области изменения управляющих параметров;

2) недостижимость - в системе одно из положений равновесия не достигается и не наблюдается (существует область недостижимых неустойчивых состояний равновесия, к которым нельзя прийти, двигаясь из каких-либо устойчивых состояний);

3) катастрофические скачки - скачкообразный переход системы из одного положения равновесия в другое (малые изменения в значениях управляющих параметров могут вызвать большие изменения в значениях переменных состояния системы по мере того, как система перескакивает из одного локального минимума в другой);

4) расходимость - малое изменение пути в пространстве параметров приводит к качественно отличному конечному состоянию системы (малые изменения начальных значений переменных состояния могут привести к большим изменениям конечных значений этих переменных);

4) гистерезис и необратимость - переход системы из одного состояния в другое и обратно при разных значениях управляющих параметров (траектория системы при изменении параметров в точности противоположным образом отличается от исходной).

Если в ходе анализа системы зафиксирован один из флагов катастрофы, то изменяя ее управляющие параметры можно обнаружить и остальные. Наиболее применяемыми в экономических приложениях являются катастрофы, динамика которых задается уравнением вида [1, 2]:

Х = УУ (х, а),

где У(х, а) - потенциальная функция; а - вектор параметров; х — вектор фазовых координат системы.

Задача заключается в исследовании изменений состояния равновесия потенциальной функции при изменении управляющих параметров. Поверхность катастрофы в этом случае определяется как множество точек равновесия (поверхность равновесия) и задается соотношением:

© Клебанова Т.С., Сергиенко Е.А., Гурьянова Л.С., 2011

М = ■{(х,а) є Яп® Як : [ — | = 0

дх

Критические точки, в которых выполняется условие, й 2у ^       называются неизолированными, вырожденными

или неморсовскими. Точки (х, а) в пространстве переменных состояния и параметров функции, для которых

й 2У

сієї

йхійх.

= 0

являются множеством сингулярности, то есть

5 = <!(х, а ) є Я п ® Я к :

йхійх

Проекция множества сингулярности на параметрическое пространство есть бифуркационное множество:

В = е Я*:    = 0}, где       ( '2" ^

хх

Если потенциальная функция зависит от одного или более управляющих параметров, то матрица устойчивости Ухх и ее собственные значения также зависят от этих параметров. В этом случае, возможно, что при некоторых значениях управляющих параметров одно или несколько собственных значений матрицы устойчивости могут оказаться нулевыми. Тогда представление потенциальной функции в виде квадратичной формы является невозможным. Однако можно найти некоторое расщепление, позволяющее выделить координаты, которые отвечают нулевым собственным значениям и другие:

п ,

У (х, с) = СаХ(/, к ) + ^ Я j (с) у 3

3=/+1

или, при некоторых дополнительных условиях,

У = СО(/) + |> ;.у2 3=/ + 1

где Са1(/, к) - функция катастрофы:

Саг(/, к) = СОО) + РеП(/, к), СО(/, к) - росток катастрофы, РеН(/, к) - возмущение, / - количество нулевых собственных значений матрицы устойчивости.

Классификация потенциальных функций (катастроф), их основные свойства и характеристики поведения представлены

в табл. 1.

Приведенные модели катастроф были использованы для анализа и прогнозирования развития основных макроэкономических индикаторов экономики Украины (валовой внутренний продукт, инвестиции, объем промышленного производства, уровень занятости, расходы на конечное потребление). В качестве исходных данных рассматривались временные ряды этих показателей за период с 1991 по 2010 годы.

Предложенный в работе алгоритм построения моделей катастроф динамики макроэкономических показателей включает:

- идентификацию системы взаимовлияния макроэкономических показателей для различных временных горизонтов;

- оценку и анализ характера и типа катастрофы идентифицированных систем;

- построение и анализ наиболее вероятных поверхностей катастроф.

В соответствии с алгоритмом для исследуемых показателей построен комплекс моделей каспоидных катастроф (складка, сборка, ласточкин хвост, бабочка, вигвам), связанных с неустойчивостью связи одной переменной (х) со всеми другими и омбилических катастроф (эллиптическая, гиперболическая, параболическая омбилики) - с неустойчивостью связи двух переменных      и (х2) со всеми другими.

Значительный интерес среди исследуемых экономических процессов представляет анализ инвестиционной и промышленной активности украинской экономики для периода продолжительного социально-экономического кризиса с 1991 по 2000 годы, который позволил установить характеристики синхронности их протекания. Адекватной моделью капсоидной катастрофы для этого периода является «вигвам» (коэффициент детерминации й=0,76).

Эта модель, аппроксимирующая взаимосвязь темпа прироста инвестиций (х) и темпа прироста ВВП (у), имеет вид:

у=х7— 3,746х5 — 0,318 х4 + 3,487х3— 0,355 х2 — 1,552 х

На рис. 1. изображена поверхность катастрофы типа «вигвам».

Рис. 1. Поверхность катастрофы типа «вигвам» (1991 — 2000 гг.)

Ниже приведена система уравнений, которая описывает бифуркационное множество катастрофы:

|7х6 - 18,73х4 - 1,272х3 + 10,461х2 -0,71х-1,552 = 0 \42х5 - 74,92х3 -3,816х2 + 20,92х-0,71 = 0

Графически бифуркационное множество в проекции трехмерного пространства представлено на рис. 2.

Рис. 2. Бифуркационное множество катастрофы типа «вигвам»

Анализ системы уравнений позволяет сделать следующие выводы:

- обращение системы в ноль при наблюдаемых значениях переменных свидетельствует о наступлении катастрофы;

- чем ближе к нулю значение системы уравнений, тем ближе находится система к условиям катастрофического скачка. Для полученной модели увеличение катастрофических переходов (точек бифуркации) наиболее характерно для периода

1996-1999 гг.

Моделью омбилической катастрофы для этого периода является «параболическая омбилика» (коэффициент детерминации й=0,656), аппроксимирующая взаимосвязь темпа прироста инвестиций (х1), темпа прироста промышленного производства (х2) и темпа прироста ВВП (у):

у= х,2х2 + Х2 + 0,442х,2 - 4,089 х22 - 0,089х, + 2,852х2

Поверхность данной модели катастрофы представлена на рис. 3.

Рис. 3. Поверхность катастрофы типа «параболическая омбилика»    (1991 — 2000 гг.)

Система уравнений бифуркационного множества катастрофы имеет следующий вид:

\2х1х2 + 0,884х1 + 0,089 = 0

| х] + 4х\ -8,178х2 - 2,852 = 0

= (х2 + 0,442)(х22 - 4,089)

Графически бифуркационное множество катастрофы типа «параболическая омбилика» в трехмерном пространстве представлено на рис. 4.

Рис. 4. Бифуркационное множество катастрофы типа «параболическая омбилика» (1991 — 2000 гг.)

Для полученной модели приближение к нулю решений системы уравнений наиболее характерны для периода 1994, 1995, 1999 и 2000 годов, что свидетельствует о приближении системы к условиям катастрофического скачка.

Для периода экономического роста экономики Украины в качестве модели омбилических катастроф, построенной на основе квартальных данных (2001-2007гг.), является «параболическая омбилика» (коэффициент детерминации й=0,7). С помощью этой эконометрической модели осуществляется взаимосвязь темпа прироста занятости 1), темпа прироста расходов на конечное потребление 2) и темпа прироста ВВП (у). Модель имеет вид:

у= х,2х2 + х24 + 4,62х,2 — 6,685 х22 — 8,121х, + 9,172 х2 Поверхность модели катастрофы представлена на рис. 5.

Система уравнений, описывающая бифуркационное множество катастрофы, имеет следующий вид:

'2х1х2 + 9,24х1 + 8,121 = 0 < х] + 4х32 - 13,37х2 -9,172 = 0 х] = (х2 + 4,62)(х] -6,685)

Рис. 5. Поверхность катастрофы типа «параболическая омбилика» (2001-2007 гг.)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period