Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

Определение страховых условий различных видов страхования;

• Использование страховых тарифов с целью коррекции страховой премии в соответствии с изменением рисковой ситуации страхового общества;

• Участие застрахованных в компенсировании возникших ущербов (например, франшиз);

• Финансирование превентивных проектов;

• Выделение необходимого размера страховых технических резервов с целью повышения надежности страхового общества;

• Распределение принятой на себя ответственности по заключенным договорам страхования через перестрахование.

Вышеуказанные действия по управлению риском в страховом обществе можно обособить в две группы. Первая группа включает действия по контролю над риском в страховом обществе. Вторая группа охватывает действия по финансированию расходов, связанных с проявлением риска в застрахованной совокупности.

Таблица 1.

_Основные действия, использованные при управлении риском в страховом обществе_

Действия, направленные на контроль над риском в страховом обществе

Действия, связанные с финансированием расходов на страховые возмещения

Избежание риска; Превенция риска.

Участие застрахованных в покрытии возникших ущербов;

Трансферт     финансовых     последствий     риска через перестрахование или сострахование.

Каждое из указанных выше действий имеет прямое отношение к политике менеджеров страхового общества по отношению к риску в застрахованной совокупности.

Действия, связанные с избежанием риска, касаются непосредственно заключенных договоров страхования, соответственно и застрахованных объектов. Практически страховое общество освобождается от риска, а следовательно, и от всех последствий его реализации, посредством отказа страховать определенные объекты и риски или посредством отпадания клаузул в договоре страхования.

Действия, связанные с превенцией риска, направлены в основном на финансирование создания превентивных сооружений на объектах, принадлежащих застрахованным лицам. Конечный результат применения подобных мер - это уменьшение вероятности наступления риска в застрахованном объекте, а также ограничение размера ущербов в результате реализации страхового события.

Таблица 2.

_Распределение ущербов в американской корпорации "Виктория", выраженных в долларах

Размер ущерба

Вероятность наступления

0

0,0067

80

0,0123

100

0,0335

160

0,055

200

0,086

300

0,147

400

0,1885

500

0,16

600

0,121

700

0,082

800

0,051

900

0,03

1000

0,014

1100

0,0065

1200

0,0035

1300

0,0015

1400

0,0004

1500

0,0001

Правая часть таблицы показывает действия, связанные с финансированием последствий реализации риска в застрахованной совокупности - расходы, связанные с выплатой страховых возмещений. Эти действия направлены на трансферт финансовых последствий реализации риска по заключенным договорам страхования. В случае имеется в виду заключение договоров перестрахования и участие застрахованных лиц в покрытии возникших ущербов.

1 Сплетухов, Ю., Е. Дюжиков. Ор. ей., с. 283 - 285.

2 Илиев, Б. Цит.соч., с. 127.

Поскольку действия, связанные со сострахованием и перестрахованием принятых по договору страхования рисков, являются достаточно популярными в болгарской страховой практике, меньше внимания обращается на превенцию и участие застрахованного лица в покрытии возникших ущербов. Ниже рассмотрены именно пользы от применения указанных действий для страхового общества.

Приводимый в статье пример взят из американской практики. Он иллюстрирует пользы для страховых обществ от применения конкретных инструментов из арсенала рискового менеджмента. 1

В следующей таблице показано распределение ущербов в американской корпорации, выраженных в долларах. Это распределение ущербов проводится на базе статистики, которую вел страховщик ежемесячно на протяжении десяти лет.2

На базе распределения ущербов в анализируемой фирме страховщик определил средний ущерб за месяц, который составляет 456 американских долларов, и стандартное отклонение - 228 долларов. Страховое общество принимает средний ущерб и как ожидаемый ущерб в рамках месяца. В то же время оно интересуется, каким будет максимальный ущерб, который может наступить в течение месяца с определенной вероятностью. В этих целях используется кумулятивная величина вероятностей, связанных с распределением ущербов в анализируемой фирме.

Таблица 3.

Кумулятивная величина вероятностей, связанных с распределением ущербов (в долларах) в американской корпорации _"Виктория"_

Долларовый эквивалент ущерба

Кумулятивная вероятность

0

0,0067

80

0,019

100

0,0525

160

0,1075

200

0,1935

300

0,3405

400

0,5290

500

0,6890

600

0,8090

700

0,8910

800

0,9420

900

0,9720

1000

0,9860

1100

0,9925

1200

0,996

1300

0,9975

1400

0,9979

1500

0,9980

50 000

1

Кумулятивная вероятность предоставляет информацию о том, с какой вероятностью можно ожидать ущерб, равный указанному, или меньше его. Страховщик интересуется, каким будет максимальный размер ущерба, который может возникнуть с определенной вероятностью. В случае можно ожидать с вероятностью 97%, что ущербы не превысят 900 американских долларов. Возможна также выплата ущербов на сумму, выше указанной, причем максимальный возможный ущерб составляет 50 000 американских долларов. Однако вероятность возникновения ущербов выше 900 долларов небольшая.

Основной приоритет страхового общества заключается в том, чтобы оценить, какой из инструментов рискового менеджмента нужно применить по отношению к деятельности застрахованного лица. Одна из возможностей - финансировать превентивные мероприятия по отношению к деятельности застрахованного лица. Другая возможность предполагает участие застрахованного лица в финансировании возникших ущербов, а третья - предполагает комбинацию указанных мероприятий по управлению риском. Далее будет рассмотрена каждая из указанных возможностей.

Во-первых, страховое общество решает применить меры, связанные с превенцией риска. Ожидается, что финансирование подобных мер приведет и к изменению рисковой ситуации в анализируемой фирме.

Таблица 4.

Распределение ущербов в американской корпорации "Виктория" после финансирования превентивных мероприятий

Размер ущерба

Вероятность наступления

0

0,0199

80

0,03

100

0,06

160

0,09

200

0,126

300

0,16

400

0,16

500

0,13

600

0,10

700

0,07

800

0,035

900

0,01

1000

0,0090

Как видно из указанной выше таблицы, финансирование превентивных мероприятий уменьшает вероятность, связанную с наступлением больших ущербов, одновременно увеличивается вероятность наступления ущербов меньшего размера. В результате финансирования превентивных мероприятий средний или ожидаемый ущерб за месяц в анализируемой фирме уменьшается с 456 до 380 американских долларов. Кумулятивное распределение вероятностей представлено в следующей таблице (таблица 5.).

В данной таблице видно, что наступление ущербов в размере более 1000 долларов является маловероятным. В то же время внедрение превентивных мероприятий снижает вероятность наступления ущербов размером более 500 долларов с 31% до 22%.

1 Пример адаптирован по: Williams, C., G. Head, R. Horn, G. Glendenning, Principles of Risk Management and Insurance. Volume 1, Pennsylvania, 1981, pp. 195-204.

2 Страховые общества работают в принципе со статистикой о страховой совокупности в целом, но они могут вести статистику и по отношению к отдельным застрахованным объектам.

Таблица 5.

Кумулятивная величина вероятностей ущербов (в долларах) в американской корпорации "Виктория" после финансирования

превентивных мероприятий

Pазмep ущерба

Bepoятнoсть наступления

0

0,0199

80

0,0499

100

0,1099

160

0,1999

200

0,3259

300

0,4859

400

0,6459

500

0,7759

600

0,8759

700

0,9459

800

0,9809

900

0,9909

1000

0,9999

50 000

1

Poль страхового общества заключается в том, чтобы оценить, оправдывает ли финансирование превентивных мероприятий уменьшение ожидаемого ущерба за месяц, а также и вероятность наступления больших ущербов в застрахованном объекте.

При положении, что расходы на превентивные действия слишком высоки и не оправдывают достигнутых польз, страховщик может применить другое действие, например, участие застрахованного лица в покрытии ущербов. B случае страховое общество определяет лимит, который указан в договоре страхования. Страховое общество практически не участвует в покрытии ущербов до определенного лимита. B то же время существуют две возможности в отношении возникших ущербов выше определенного лимита. Первая возможность предполагает выплату в полном размере всех ущербов, превышающих лимит (интегральная или условная франшиза). Bтopая возможность предполагает выплату только той части ущербов, которая превышает лимит (эксцедентная или безусловная франшиза).1 B конкретном случае при лимите 400 долларов и применении безусловной франшизы, страховое общество будет участвовать в покрытии только той части ущербов, которая превышает лимит. Например, при ущербе 700 долларов страховое общество возместит часть ущерба в размере 300 долларов, а остальная часть ущерба в размере 400 долларов останется за счет застрахованного лица. При этой форме заключения договора страхования, страховое общество практически освобождается от покрытия небольших по размеру, но часто наступающих ущербов.

Проблема болгарской страховой практики заключается в том, что страховые общества ведут статистику возникших ущербов только застрахованной совокупности, но не и конкретных застрахованных объектов, включенных в эту совокупность. Это объяснимо, так как оценка риска со стороны страховщиков европейской школы базируется на коллективно