Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 

Створюючи СППР як сукупність процедур з обробки даних та суджень, що допомагають керів­нику в прийнятті рішень, що ґрунтуються на ви­користанні моделей, будемо враховувати наступні специфічні риси:

— можливість вироблення варіантів рішення в спеціальних, неочікуваних для ОПР ситуаціях;

— можливість моделей, що застосовуються в системах, адаптуватися до конкретної, специфіч­ної реальності в результаті діалога з користувачем;

— можливість системи інтерактивного генеру­вання моделей.

Все це поєднується із зручним поданням ре­зультатів обчислень альтернативних варіантів при­йняття рішень, адаптивним дружнім інтерфейсом, базою знань і даних.

Головною особливістю інформаційної техно­логії підтримки ухвалення рішень є якісно новий метод організації взаємодії людини і комп'ютера. Вироблення рішень, що є основною метою цієї технології, відбувається в результаті ітераційного процесу, в якому беруть участь:

— система підтримки ухвалення рішень у ролі обчислювальної ланки і об'єкту управління;

— людина як управляюча ланка, що задає вхід­ні дані і оцінює одержаний результат обчислень на комп'ютері.

Завершення ітераційного процесу відбувається за вказівкою людини. В цьому випадку можна гово -рити про здатність інформаційної системи спільно з користувачем створювати нову інформацію для ухвалення рішень.

На сьогоднішній день в теорії ухвалення рішень широко відомі такі методи:

1. Методи теорії корисності. Теорія корисності носить аксиометричний характер. Згідно з цими ме­тодами, якщо переваги людей відносно певних ігор задовольняють ряду аксіом, то їх поведінка може розглядатися як максимізація очікуваної корисності. Д. Седвіж розробив аксіоматичну теорію, яка дозво­ляє одночасно вимірювати корисність і суб'єктивну ймовірність. Це знайшло відображення в моделі суб'єктивної очікуваної корисності, де ймовірність визначається як міра впевненості в здійсненні тієї чи іншої події. Модель знайшла широке використання серед економістів і розглядається ними як обгрунто­ваний засіб вибору якнайкращих рішень.

Суть методу дерев рішень полягає в розбитті за­дачі на ряд підзадач, а ті, в свою чергу, на інші підза-дачі, і так далі. В результаті основна задача подаєть­ся у вигляді дерева рішень. В частині вершин дерева рішень вибір здійснюється безпосередньо особою, що приймає рішення, в іншій частині — на основі суб'єктивної ймовірності настання подій. Метод дерев рішень дозволяє особі, що приймає рішення, визначити оптимальну послідовність дій (страте­гію) з урахуванням особистих оцінок і переваг.

В основу багатокритерійної теорії корисності (МТП) покладається припущення, що варіанти рі­шень мають оцінки за багатьма критеріями. При­чому при виконанні умови строгої умовної неза­лежності по корисності, функція корисності має або аддитивний, або мультиплікативний вигляд.

2. Методи теорії проспектів (ТП). Проспект — це гра з результатами ймовірності. В методах теорії проспектів враховується 3 поведінкові ефекти:

— ефект визначеності — тенденція надавати більшу вагу детермінованим результатам;

— ефект віддзеркалення — до вимірювання пе­реваг при переході від виграшів до втрат;

— ефект ізоляції — тенденція до спрощення ви­бору шляхом виключення загальних компонентів варіантів рішення.

Методи теорії проспектів мають аксіоматичні основи. Недоліком є те, що даний метод не знімає усіх проблем, які виникають при вивченні поведін­ки людей в задачах вибору рішень.

3. Методи ELECTRE. В методах ELECTRE про­понується конструктивний підхід до вироблення рішень, в рамках якого методи, моделі і концепції розглядаються як допоміжні засоби практичного аналізу ситуації. Ці засоби дозволяють з'ясувати цілі ухвалення рішень і краще зрозуміти переваги особи, що приймає рішення. Недоліком методів ELECTRE є те, що вони є допоміжними засобами, а не способом вироблення кращого рішення як при аксіоматичному підході.

4. Метод аналізу ієрархій. В цьому методі ви­користовується дерево критеріїв, в якому загальні критерії діляться на критерії окремого характеру. Для кожної групи критеріїв визначаються коефі­цієнти важливості. Альтернативи також порівню­ються між собою за окремими критеріями з метою визначення кожної з них. Засобом визначення коефіцієнтів важливості критеріїв або критерій-ної цінності альтернатив є попарне порівняння. Результат порівняння оцінюється за бальною шка­лою. На основі таких порівнянь обчислюються ко­ефіцієнти важливості критеріїв, оцінки альтерна­тив і знаходиться загальна оцінка як зважена сума оцінок критеріїв.

5. Евристичні методи. До евристичних методів відносяться такі методи:

— метод зваженої суми оцінок критеріїв. Кож­ній альтернативі дається числова (бальна) оцінка за кожним із критеріїв. Критеріям приписуєть­ся кількісна вага, що характеризує їх порівняльну важливість. Вага множиться на критерійні оцінки, одержані числа сумуються — так визначається цін­ність альтернативи. Далі вибирається альтернатива з найбільшим показником цінності;

— метод компенсації. Даний метод використо­вується при попарному порівнянні альтернатив.

3. Розробка методу виявлення сезонних коливань

Сезонні коливання властиві абсолютній біль­шості юридично значущих явищ. Сезонність зв'язується, як правило, зі зміною природно-кліматичних умов у рамках обмеженого проміж­ку часу — річного періоду. Найбільш яскраво цей зв'язок видно там, де досліджувані процеси прямо пов'язані з природними особливостями тієї чи ін­шої пори року. Проте сезонні коливання форму­ються не тільки під впливом природно-кліматичних чинників, а й, нехай меншою мірою, під впливом інших особливостей досліджуваної системи.

Не в усіх випадках сезонність є наслідком дії некерованих або майже некерованих факторів. Частіше вони піддаються регулюванню. Та навіть і в тих випадках, коли прямий вплив на процеси, які викликають сезонні коливання, неможливий, необхідно враховувати їх дію при вдосконалюван­ні відповідних процесів і процесів управління. Для цілеспрямованого впливу на сезонність необхідно вміти вимірювати та аналізувати сезонність, уміти передбачати розвиток процесів, залежних від се­зонних коливаннь.

Розглядаємо часовий ряд:

U + V +Є,  , І = 1,....,N ,

(1)

де U: тренд; V: — сезонний компонент, єi — ви­падковий компонент, N — число рівнів спостере­ження.

Щодо Ц передбачається, що це деяка гладка функція, міра гладкості якої заздалегідь невідома. Під мірою гладкості тренда розуміється мінімаль­ний ступінь полінома, який адекватно згладжує компонент Ц. Сезонний компонент V має період Т0: V+T0 = V (T0=12 для ряду місячних даних; Т0=4 — для ряду квартальних даних).

Крім того, відомо, що N=mT0, m — ціле число. Очевидно, коли Т0 — число місяців або кварталів у році, то m — число років, поданих у часовому ряді {х:}. Початкові дані часового ряду можна подати у вигляді матриці {Xj} розміру [mxT0]. У цьому випад­ку вираз (1) записується так:

Аналіз сезонності полягає у дослідженні сезон­них коливань та у дослідженні того зовнішнього циклічного механізму, який їх зумовлює. Для до­слідження сезонних коливань поза зв'язком із при­чинами, які їх породжують, необхідно відфільтру­вати із часового ряду {х} сезонний компонент V і проаналізувати його динаміку.

В методах фільтрації попередньо виділяється тренд, а потім сезонний компонент. Тренд у чи­стому вигляді необхідний і для аналізу динаміки сезонної хвилі.

Розглянемо насамперед деякі теоретичні питан­ня виявлення і фільтрації сезонного компонента динамічного ряду. Як і раніше, будемо розглядати динамічні ряди, породжувані аддитивним випад­ковим процесом (1).

Основна ідея ітераційних процедур виявлення тренду динамічного ряду полягає в багатократному застосуванні ковзної середньої:

х

i-T)/2

х

+ Xi-T0/2+1 + "' + Xi + ''' + X+T0/2+1 +

+T0 /2

T0

Р

т=-p

T0

(3)

і оцінці сезонного компонента на кожній ітерації.

При переході від однієї ітерації до іншої може відбуватися зміна довжини ділянки ковзання Т0 і закону зміни вагових коефіцієнтів ат.

Для виявлення трендув динамічнихрядах злочин­ності пропонується модифікація, а саме: викорис­товувати нечітке згладжування динамічного ряду на основі нечіткого перетворення (F-перетворення).

Цей метод реалізується наступним алгоритмом [10, 11]:

1. Для виявлення тренду скористаємося підхо­дом, описаним в [14], що базується на викорис­танні нечіткого згладжування динамічного ряду на основі нечіткого перетворення (F-перетворення).

Нехай існує функція f , значення якої відомі в точках х1...xN ew .

Розділимо динамічний ряд (w — інтервал дина­мічного ряду) на множину рівновіддалених вузлів

де N > n,h-

n - 1

+ h(k -     = 1,...n,

. Визначимо n базисних функцій

An, що покривають весь інтервал динамічного ряду та відповідають таким умовам:

1. Ak — неперервна,

2. Ak — монотонно зростає на [tk-1,tk] і моно­тонно спадає на [tk,tk+1],

3. Ak : w -> [0,1], Ak (tk) = 1,

4. Ak (t) = 0, якщо t g(tk-1,tk+1), де вважаємо, що

t0 = t1 = VL ,tn+1 = tn =VR ,

5. X Ak (t) = 1для всіх t ew.

Для даного випадку скористаємося базисною функцією

Ak(t)

t-t

k-1

tk-t

,якщо: tk-1 < t < tk

k+1

k-1

t

(4)

-,якщо:tk < t< tk+1

, k = 1,...,n

(5)

k+1 k [0,віншомувипадку

Розділимо інтервал w на n нечітких областей. Використовуючи базисні фунції, ми перетвори­мо дану функцію f в кортеж з n дійсних чисел Un ], що визначені

X Ak (t,)

F — компоненти (Uk) представляють собою тренд динамічного ряду. Для отримання значень тренду в точках, де відсутні значення F-компонентів піс­ля згладження, скористаємося в даному випадку лінійною інтерполяцією між двома найближчими точками з відомими значеннями:

Нехай відомі значення Ud 0 та Ud1. Тоді відшуку­ване значення и/1}, де d0 <, < d1 можна знайти за такою формулою:

U

(1)

Ud0 +

Ud1-U

d0

d1-d0

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа