В Гришин - До управління фінансами в комерційних банках - страница 1

Страницы:
1  2  3 

13. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ си­стеми оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф. В. І. Міщенко, канд. екон. наук доц. О. І. Кірєєва і канд. екон.наук М. М. Шаповалової. — К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2005. — 97 с.

14. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по состав-леню. Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный Валют­ный Фонд, 2007 год.

15. Офіційний сайт видання «Економічна правда». http://epravda. com.ua/news/4aa699d3b4cd7/_.

16. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Как провести социологическое исследование. — М.: Политиздат, 1990.

17. Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. — 768 с.

18. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. — К.: ІЗМН, 1996. — 400 с.

Стаття надійшла до редакції 14.06.2011 р.

УДК 519.86

В. І. Іваненко, д-р техн. наук, професор, університет «Києво-Могилянська Академія», О. В. Куц, здобувач, О. В. Гришин,, здобувач,

Національний технічний університет України «КПІ» ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

АНОТАЦІЯ. У роботі представлено потокову модель економічної систе­ми на прикладі коммерційного банку, побудована за допомогою інструмен­тарію інженерної теорії автоматичного керування.

ABSTRACt. In the work it is represented the flow model of economics sys­tem commercial bank, created by means of engineers theory of automatic control.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Теорія керування, об'єкт керування, комерційний банк, збурення, потокова модель.

З точністю до прийменника «до» назва цієї статті співпадає з на­звою книжки [1]. Але мабуть так само — «Управління фінансами в комерційних банках» — виглядав би і український переклад

© В. І. Іваненко, О. В. Куц,

О. В. Гришин, 2011 220назви книжки. Між тим англійська назва книжки — «Соттегсіаі Bank Financial management», відрізняється від російської назви. Оскільки вся різниця сконцентрована в словах «менеджмент» та «управління», то виникає думка, що для «менеджерів» ці слова означають одне і те ж. Але якщо так, то негайно згадуємо, що існує наука, яка зветься «Теорія управління» [2, 3]. І тут вже одразу встає питання: а чому ця наука у літературі з менеджменту майже ніколи не згадується і не використовується? Може існуюча теорія управ­ління непридатна для менеджменту? Чи для менеджерів? А якщо це так, то мабуть треба створювати якусь нову науку управління?

Займаючи тут дещо іншу позицію, автори статті намагаються подивитись на «управління фінансами в комерційних банках» з позиції сучасної теорії керування. З цією метою, нижче, комер­ційний банк розглядається як об'єкт керування (ОК) або управ­ління (далі ці слова вживаються як синоніми). Згідно теорії керу­вання — це є перший крок у процесі створення системи керу­вання.

Поняття ОК у теорії керування канонізоване у вигляді, що зо­бражено на рис. 1.

 

f(t)

 

u(t) ^

Об'кт

x(t) ^

 

керування

 

Рис. 1. Об'єкт керування

Тут позначення:

t e[t0, t1] інтервал часу, на якому розглядається поведінка ОК, to < ti;

u — керуюча дія на ОК, що може бути обрана тим, хто керує (коротко: керування), з множини U усіх можливих дій;

9 збурююча дія, що не залежить від того, хто керує (корот­ко: зовнішній вплив або збурення), тобто обирається не ним з де­якої множини усіх можливих збурюючих дій 0 ;

x — результат сукупної дії збурення і керування (коротко: вихідна характеристика ОК або фазова змінна). Знову ж таки фа­зова змінна x належить до деякої множини X .

Оператор G завершує математичну модель ОК, описуючи за­лежність між елементами множин U , 9 , X.

Символом x* позначається бажана поведінка фазової змінної ОК. Завдання керуючого полягає у тому, щоб переборюючи збу­рення наблизити фазову характеристику x(t) до її бажаного зна­чення x(t) в усі моменти t e[t0, t1].

Виникає питання: чи можна у такій математичній моделі відо­бразити, відтворити поведінку такої складної організації як комер­ційний банк? Більшість банківських працівників кажуть — ні!

Якщо ж цим самим банківським працівникам задати питання, чи є така фінансова установа, як комерційний банк, системою, яка еволюціонує не зважаючи на керуючі дії менеджерів різних рівнів (тобто некерованою), то отримаємо знову відповідь — ні, відповідно керування обов' язкове.

Тому повернемось до моделювання банку як ОК, тобто знай­демо, що у банку є керуючим впливом, збуренням, фазовою змінною, і оператором G .

Для цього розглянемо банк як сукупність вхідних і вихідних фінансових потоків, де фінансовий потік являє собою певний об' єм коштів за одиницю часу.

Сукупність вхідних фінансових потоків позначимо вектором

V1(t) V2(t)

До першої групи (v1 (t)) вхідних потоків віднесемо сукупний об' єм фінансових ресурсів, які залучаються банком за одини­цю часу із зовнішнього економічного середовища (зокрема, депозити). Другою групою ( v2(t) ) будемо вважати вхідні пото­ки, які породжуються поточними виплатами позичальників (повернення кредитів у банк). Третя група ( v3(t) ) формується з вхідних фінансових потоків, які не ввійшли у попередні дві групи, а саме кошти, що надходять за обслуговування клієнтів банку (касове обслуговування, купівля-продаж валюти, пере­ведення коштів на інші рахунки), дарунки (спонсорські внески, виграш у лотерею), розширення статутного фонду і т.п.

Сукупність вихідних фінансових потоків позначимо вектором

ґ

W1(t) W2(t)

VW3(t)

Аналогічно, першою групою (W1(t) ) вихідних потоків бу­демо вважати сукупний об' єм фінансових ресурсів, які вида­ються банком за одиницю часу у зовнішнє економічне сере­довище (наприклад, кредити). До другої групи (W2(t) ) ви­хідних потоків віднесемо всі фінансові потоки, які породжу­ються поточними виплатами банком відповідних депозитар­них зобов' язань (повернення банком депозитів з процентами). Третя група ( W3(t) ) вихідних потоків являє собою сукупність вихідних фінансових потоків, які не ввійшли у попередні дві групи, і символізує витрати, без яких нормальне функціону­вання банку або дотримання обраної стратегії розвитку ста­ють неможливими (сплата податків, нарахування заробітної платні службовцям, орендна плата, реклама та ін.).

Кошти, які надійшли одним із вхідних потоків, можуть бути використані для формування вихідного потоку іншого типу. Тобто, увійшовши до банку, гроші знеособлюються та змішу­ються у єдину грошову масу, яка може бути використана для формування кожного із трьох вихідних потоків у довільних пропорціях.

Задаючи рух грошових коштів у вигляді вхідних і вихідних фінансових потоків, еволюцію капіталу комерційного банку за­пишемо так:

t

xl(t) = x,(to) + JE v, (t) - E w, (x)dx ,(1)

to ' i

або у вигляді диференційного рівняння:

x (t) = E V (t) - E w, (t), x(to) = xo ,(2)

де t — час t e[to, t1], x1(t) залишкові кошти на резервних ра­хунках комерційного банку в момент часу t , а x1(to) почат­ковий капітал банку, x1 (t) — фазова змінна ОК.

Відкинемо всі інші потоки, які не стосуються кредитно-депозитного контурів, і обмежимось у цій статті одним кредит­ним і одним депозитним контурами. При цьому закономірність повернення кредиту встановимо у кінці терміну разом з відсот­ками.

Враховуючи це, рівняння (2) приймає вигляд:

+ D(t) - D(t - Td) %^ (t - Td) ,( )

x(to ) = xo,

де K(t) — об'єм виданих кредитів на момент часу t;

Tk — інтервал часу, на який видаються кредити;

%k(t) — процентна ставка по кредиту на момент часу t ;

D(t) — об' єм залучених депозитів на момент часу t ;

Td — інтервал часу, на який залучаються депозити;

%d (t) — процентна ставка по депозиту на момент часу t.

Перейдемо тепер до тієї частини моделі, що пов'язана з керу­ванням зазначеними вище потоками, тобто, встановимо, що тут є керуючими впливами u(t).

Швидкість надходження або відтоку грошових коштів (поточ­на величина попиту на кредити — K (t), на депозити — D(t)) є деякою функцією, що залежить як від прийнятих рішень мене­джером банку — керуючих впливів, так і від стану зовнішнього економічного середовища — зовнішніх збурень. Безпосередній вплив на попит фінансової послуги чинить політико-економічна ситуація у країні, зміна її внутрішнього валового продукту, ін­фляційні процеси, спроможність людей залучати або надавати капітал, тощо. На даному етапі демонстрації моделі першочерго­вим є не кількісні, а якісні результати моделі, тому ми ці деталі не розглядаємо, а враховуємо їх за допомогою моделі з невизна­ченістю.

Позначимо:

К — область можливих значень функції попиту кредитів K (t). М — область можливих значень кредитних процентних ста­вок %k(t) .

Тоді невизначеність будемо задавати у вигляді багатозначного відображення:

Wk : Mk -> 2К .(4)

Із загальних міркувань, цілком очевидно, що зі збільшенням кредитної процентної ставки кредитний потік зменшиться. Ана­логічно, зі збільшенням депозитної процентної ставки депозит­ний потік збільшується.

Це ілюструє рис. 2. Аналогічно, задамо у вигляді багатознач­ного відображення модель функції попиту по депозитам (рис. 3).

Рис. 2. Багатозначне відображення функції   попиту   по кредитам

\|/k : Mk 2^ , де К — область можливих значень функції попиту кредитів K(t). М — область мо­жливих значень кредитних проце­нтних ставок % k (t).

Рис. 3. Багатозначне відобра­ження функції попиту по депози­там \[id : Md 2D, де D об­ласть можливих значень функції попиту кредитів K(t). Ml об­ласть можливих значень кредит­них процентних ставок %k (t).

Дещо спрощуючи, обмежимось тут лінійними моделями, які мають такий вигляд: для кредитів (рис. 2):

K(t) = K0 -b %k(t) + %k(t),(5)

де K0 — попит на кредит при нульовій ставці проценту; K 0 ха­рактеризує загальний потенціал ринку щодо цієї послуги (K0 > 0); b — коефіцієнт, який показує, на скільки грошових одиниць зменшиться кредитний попит при збільшенні ставки відсотка на l % ( b > 0); £,k (t) — деяка випадкова величина; для депозитів (рис. 3):

D(t) = D0 + a %d(t) + ^d(t),(6)

де D0 — попит на депозит при нульовій ставці проценту; коефі­цієнт a показує, на скільки грошових одиниць збільшиться де­позитний попит при збільшенні ставки відсотка на l % (a > 0);£!d(t) — деяка випадкова величина.

£,k(t), £,d(t) випадкові величини, які враховують невизначе­ність у залежності попиту від процентної ставки.

Зауважимо, що в загальному випадку, як це показано на рис. 2 і 3 область можливих значень випадкових величин \ k, \ d зале­жить від відповідної процентної ставки.

Враховуючи все вищеописане, отримаємо рівняння стану ко­мерційного банку в такому вигляді:

X (t) = -(K0 - b %k (t)+ik (t))+(K0 - b %k (t - Tk)+ik (t - Tk))

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Гришин - До управління фінансами в комерційних банках